Tradestation Prueba Estrategia - La Violación De Estos Pasos Puede Dañar Su Cuenta

TradeStation Prueba Estrategia - La violación de estos pasos puede dañar su Cuenta TradeStation Prueba Estrategia - La violación de estos pasos puede dañar su Cuenta Una de las experiencias más gratificantes para un comerciante TradeStation es para recoger un informe de rendimiento que demuestra su gran idea de la estrategia es de hecho una estrategia rentable. Pruebas de Estrategia hace correctamente, como se describe en este artículo, se puede comprobar la eficacia de su estrategia de negociación y le dará la confianza para comenzar a operar la misma. Pero le advertimos, pruebas de la estrategia se hace incorrectamente puede llevar a la destrucción financiera. Pruebas de Estrategia se hace incorrectamente puede dar lugar a falsas esperanzas en una estrategia perdedora. Informe de desempeño Estrategia antes de la prueba Volver adecuada Un comerciante recientemente compartió su experiencia de obtener grandes resultados de la estrategia de probar su idea, pero después de la negociación en directo en el mercado, que estaba perdiendo dinero cada día. Él estaba desconcertado acerca de lo que hizo mal. Tener conseguido excelentes resultados en su informe sobre la ejecución de back-testing, se preguntó por qué su estrategia prometedora estaba drenando su cuenta de trading. El problema era que él violó varios de los pasos apropiados necesarios para las pruebas de estrategia fiable. Con el conocimiento de cómo conseguir un informe preciso el rendimiento va a ser capaz de confiar en su estrategia en el comercio directo y proteger su cuenta de trading. Con el fin de probar adecuadamente una estrategia, hay 5 pasos principales que son vitales para seguir; configurar TradeStation, "en la muestra de datos" pruebas "fuera de la muestra de datos" las pruebas, viven con interés las pruebas en el simulador de la cuenta, y la ejecución real de comercio directo. Paso 1: Configurar TradeStation Antes de empezar a probar sus datos, debe configurar TradeStation para que los datos se tira favoritas en tu informe de ejecución serán exactos. Siga estos 3 elementos críticos para configurar correctamente TradeStation. (a) En el menú de su plataforma de TradeStation, vaya a "símbolo de formato" y dar a TradeStation un inicio y fecha de fin de probar. Este periodo histórico se llama los "datos de la muestra." No incluya los últimos seis meses en este "datos de la muestra." Los últimos seis meses se llama los "datos fuera de la muestra", y se utilizará más adelante durante su "datos fuera de la muestra" paso de prueba. (b) A continuación, en el menú de su plataforma de TradeStation, vaya a "estrategia de formato" y seleccione "propiedades para todos." Ahora seleccione la pestaña "general" y entrar en las comisiones y el deslizamiento (sea lo más realista posible, o estimar demasiado alto si usted no está seguro). Si se omite este paso, a continuación, el informe de ejecución de pruebas estrategia tendrá sentido. Si esto no se hace es posible que tenga una buena apariencia curva de la equidad informe de ejecución, pero tan pronto como entras en las comisiones y las cifras de deslizamiento de la curva de la equidad puede invertir en una curva de la equidad bajo el agua. (c) El último paso de la configuración está en "propiedades para todos" en la pestaña "general". Busque en la sección inferior izquierda llamada "resolución de las pruebas de estrategia." Marque la opción "look-dentro-bar de back-testing" y luego seleccione el período de tiempo más pequeña disponible para su estilo gráfico para hacer la prueba de la estrategia parecen más a datos en tiempo real. Cuando las pruebas de estrategia, TradeStation utiliza los,,, y los datos de cierre abiertas altos bajos, por lo tanto cuanto mayor sea la barra de marco de tiempo, más distorsionado el informe sobre la ejecución de pruebas de estrategia puede ser. Esta opción "look-bar en el interior de back-testing" hará que el ordenador haga mucho más cálculos de pruebas de estrategia. Esto puede realmente ralentizar su generación de informes de rendimiento, así que por favor sea paciente. Para un informe preciso rendimiento que debe utilizar la opción "look-bar en el interior de back-testing". Estos pasos de configuración son fundamentales para conseguir un informe preciso rendimiento, así que asegúrese de que se termine esto, precisamente, antes de continuar. Una vez TradeStation se ha configurado correctamente, puede empezar a probar su estrategia. Paso 2: Dentro de la muestra de prueba de datos (también llamado "prueba Back") Ahora está listo para empezar a probar su idea estrategia. Vamos a comenzar con la prueba de los "datos dentro de la muestra" que ha configurado para la prueba durante los pasos de configuración. Comience con la educación de un informe sobre la ejecución TradeStation. Ahora mismo tengo un informe de rendimiento frente a mí que me referiré, pero se le busca a su propio informe sobre la ejecución de analizar sus propios números. Esto es lo que nos referiremos en los siguientes pasos. Hay 7 sub-etapas de pruebas "de datos dentro de la muestra", de la siguiente manera: En primer lugar, ver cómo muchos oficios hizo la estrategia. Para reducir los errores de prueba de estrategia, donde el error se define por [error = 1 / Raíz cuadrada (Operaciones Número en la prueba)], usted quiere al menos 400 operaciones para reducir el margen de error del 5% en sus resultados de las pruebas de estrategia. En 100 operaciones que tiene un margen de 10% para el error. Nota crítico: Cuanto mayor sea el número de entradas en su estrategia que optimice, mayor será el número de operaciones necesarias para evitar que durante la optimización de su estrategia. También mire cuántas veces la estrategia cotiza en promedio por día. Cuanto más a menudo una estrategia comercia más beneficios que puede generar. En el informe de ejecución que estoy mirando, se negoció 397 oficios en los últimos 3 1/2 meses, con un promedio de 5.3 operaciones por día. En segundo lugar, mira el "Monto Promedio de Comercio." Tiene que ser lo suficientemente grande como ese orden lenta llena y / o mayor que el deslizamiento normal no matar a la rentabilidad de la estrategia. En mi informe el "Monto Promedio Comercio" es $ 162.32. Las comisiones y cantidad deslizamiento tal como se definen en los pasos establecidos ya se resta en este informe de ejecución. 65% de las veces esta estrategia comercia 1 contrato. 35% de las veces esta estrategia comercia 3 contratos. 10% de las veces esta estrategia comercia 5 contratos. En tercer lugar, mira a ver si el "Factor de lucro" y "Relación de media Pérdida Win-Media" son a la vez por encima de 1,5 y el porcentaje de operaciones ganadoras en torno al 45% o más Esta estrategia tenía un "Factor de Beneficio" de 1.83. Esta estrategia tenía una "Relación de media Pérdida Ganar-promedio" de 2,28 (2,28 medio punto de equilibrio es de alrededor de 28% "Porcentaje de operaciones ganadoras") En esta estrategia, el "Porcentaje de operaciones ganadoras" fue 44,58%. En cuarto lugar, mire la página de lista de comercio y evaluar las lucro correr planos y dibujar la columna bajadas. Observe cuántos oficios hizo dinero y cuánto dinero hicieron antes de que ocurriera la salida del comercio. En cuanto a qué cantidad de dinero se hizo en relación con el beneficio correr arriba y abajo dibujar, desea saber si la gestión de las operaciones podría generar más ganancias. El ejemplo utilizado aquí muestra que un buen porcentaje de operaciones obtuvo ganancias muy superiores a donde ocurrieron los puntos de salida automatizados. En quinto lugar, mirar a los tres dibujar abajo números (DD). Me gusta ver el número más grande en el 15% o menos del "Total Beneficio Neto" y "Max DD" en el 5% o menos del "Total Beneficio Neto" (estos números dicen sobre el nivel de dibujar por riesgo durante sus operaciones ). Beneficio total - $ 64.440 Pico a valle DD - $ 8960 es el 13% del total de beneficio Cerca Cierre DD - $ 7120 es el 11% del total de beneficio Max DD - 3.420 $ - 5% del total de beneficio En sexto lugar, Mirando el "más grande pérdida de comercio" en el informe, me gusta ver el 5% o menos del "Total Beneficio Neto." En mi informe del "más grande pérdida de comercio" que se produjo fue $ 2,580, que es 4% de "Total Beneficio neto." Séptimo, reviso la cantidad de tiempo en la media del comercio. ¿El tiempo promedio en un comercio cumplen con la regla de oro de la negociación; "cortar sus pérdidas rápidamente y dejar correr los beneficios?" Usted también querrá ver si la estrategia está construida usando sólo lucro salidas (no hay salidas de stop loss real). Podría tener un buen informe de mirar, pero podría mostrar una relación en mal estado entre barras promedio por ganar el comercio versos bares promedio por perder el comercio si no hay salidas de stop loss. Aquí están mis bares medios: Promedio de barras por operación ganadora 7.24 Promedio de barras por la pérdida de comercio de 3,51 bares Esta estrategia cumple con la regla de oro de la negociación. Observe cómo se recorta pérdidas rápidamente, a un promedio de 3,51 bares, y deja que los beneficios administrados por un promedio de 7,24 bares. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa esta estrategia ha pasado la fase de pruebas de la estrategia histórica de las pruebas de estrategia. Paso 3: Fuera de la Muestra de datos (también llamado "Walk Forward Testing") Una vez que haya probado su "datos dentro de la muestra", y ha determinado que su estrategia es digno de la prueba continua, ahora se puede probar su estrategia contra los "datos fuera de la muestra." Si usted todavía no ha probado su "in - datos de la muestra, lo hacen antes de continuar. Para probar los "datos fuera de la muestra" utilizamos las más recientes 6 meses de datos disponibles que se reservó en el paso 1 (a). En el paso 1 (b) de este artículo, hablamos acerca de la configuración TradeStation y la opción de entrar en las comisiones y el deslizamiento y utilizando el "look-dentro-bar de back-testing", que debe ser utilizado para ejecutar cualquier informe de ejecución utilizado en su estrategia de ensayo cubierto . Asegúrese de haber configurado TradeStation correctamente antes de continuar. Entra en "símbolo de formato" y cambiar el intervalo de fechas para incluir sólo el rango de fechas "out-of-muestra de datos", que no fue utilizado durante las pruebas de estrategia sobre "datos de la muestra." Esto se conoce como la prueba de los datos "fuera de la muestra". Comience con la educación de un informe sobre la ejecución TradeStation en los datos "fuera de la muestra" y revisar todos los artículos que hemos discutido en el paso 2 anterior en este informe sobre la ejecución "out-of-sample". Cuanto más cerca se realiza a la Etapa 2 "dentro de la muestra de datos" informe de rendimiento, el más robusto de la estrategia es. Esto sugiere que los resultados no eran de ajuste de curvas y tienes una buena oportunidad de tener una estrategia viable. Esta prueba rango de fechas "fuera de la muestra" es mucho más importante que el paso de la prueba en la estrategia de "dentro de la muestra-data" para encontrar una estrategia exitosa. Es una buena idea probar varios diferentes rangos de "fuera de la muestra" fecha, que se llama "Paseo Análisis Adelante." Robustez: Perry J. Kaufman declaró: "En términos prácticos, una estrategia comercial sólida es aquella que produce consistentemente buenos resultados a través de un amplio conjunto de valores de parámetros (de entrada) aplicadas a muchos mercados diferentes probados durante muchos años." Si la estrategia falla durante esta prueba "de datos fuera de la muestra", NO optimizar el uso de sus datos reservados "fuera de la muestra." Esto iría en contra de este vital importancia paso en el desarrollo de estrategias. Puede volver a su estrategia y arreglarlo, o bien dejarlo caer y desarrollar una idea nueva estrategia. Una advertencia - si su estrategia está aprovechando una cierta condición de mercado, como la volatilidad actual, y luego "fuera de la muestra de datos" probar un intervalo de fechas no volátil, puede no funcionar bien, pero en nuestra próxima fase de pruebas, "Live Testing Forward", que podría llegar a ser un éxito, ya que todavía estamos en un mercado volátil. Usted debe entender por qué su estrategia funciona, en qué condiciones de mercado que funciona bien, y en qué condiciones de mercado que no funciona bien. Ahora que ha probado sus datos "fuera de la muestra" y su estrategia es prometedora, ya está listo para vivir hacia delante probar su estrategia en la cuenta simulador. En este punto ha configurado TradeStation para que su informe de ejecución será precisa, que haya probado su "datos dentro de la muestra" y sus datos "fuera de la muestra" y su estrategia todavía se ve muy bien. Ahora ya está listo para vivir hacia delante probar su estrategia en la cuenta simulador. Desde el paso 3 "Walk Forward Prueba" es tan vital para probar adecuadamente una estrategia de negociación, le recomiendo leer el capítulo 11 del libro de Robert Pardo segunda edición titulado "La Evaluación y Optimización de Estrategias de Trading". Paso 4: En vivo Prueba Adelante en la Cuenta Simulador Durante sus pruebas hacia adelante en vivo en el simulador, que desea verificar que las entradas de alimentación de datos en vivo y salidas son similares a las entradas y salidas históricas. Después de haber realizado operaciones de datos en vivo para un día, guardar la lista de comercio directo. Ahora vuelva a cargar esta misma carta por lo que la estrategia de recalcula basa en el histórico para este mismo día. Anote la lista de comercio histórico y comparación de las entradas en vivo y salidas a las entradas y salidas históricas. ¿Son los mismos o al menos similar? ¿Entiende las diferencias y el impacto de su "Datos en vivo" prueba dice acerca de su estrategia? Sólo mediante la supervisión de la actuación lata diaria programa de verse bajo verdaderas condiciones del mercado "en vivo". Continuar en Vivo Prueba Adelante en el simulador hasta que esté totalmente cómodo que su estrategia funciona en los datos en vivo. Resultados en tiempo real suelen ser menos rentables que sus resultados históricos. La pregunta clave es Qué muestra la prueba en tiempo real que usted tiene una estrategia rentable que vale la negociación? Paso 5: Bienes de ejecución en vivo de comercio Una vez que haya hecho su debida diligencia y se sienten cómodos con los resultados de la estrategia en el simulador, usted está listo para el comercio directo. Puesto que usted está negociando una nueva estrategia de marca con dinero real, comenzar con un riesgo significativamente menor tamaño de la posición de 1/4 de 1% de su capital cuenta en riesgo por su punto de stop-loss por el comercio. Continuar a operar con un riesgo mínimo hasta que haya verificado que todo funciona correctamente dentro de su nueva estrategia durante las ejecuciones de orden en vivo. Una vez que su estrategia es hacer dinero en el mercado en vivo, lentamente con el tiempo comenzará a aumentar su riesgo tamaño de la posición. Mueva su riesgo al alza de un cuarto del 1% hacia el 1%. Continúa la negociación en riesgo 1% hasta que tenga varias semanas a meses de rendimiento comercial consistente. Si quieres ser agresivo y usa más, puede seguir aumentando lentamente hacia el 2%, pero yo nunca recomendaría ir por encima del máximo del 3% de su capital de la cuenta en peligro por el comercio. Si usted sigue los 5 pasos como se indica en este artículo, ahora será capaz de estrategia con confianza probar alguna idea de estrategia que usted tiene. Mantenga este artículo como referencia por lo que la próxima vez que se inspiran con una gran idea, usted será capaz de probar a cabo, proteger su cuenta de operaciones TradeStation, y tener confianza en vivo el comercio de su estrategia. Haga clic en este enlace para aprender a rapidez y precisión la estrategia probar cualquier idea de negociación que pueda tener. Igual Estrategia - Informe sobre el rendimiento después de la prueba Volver adecuada Seguido