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Introducción a Backtesting Métrica Este viernes tenemos Kora Reddy de asxiq caer por un contribuidor de invitados, que durante las próximas tres semanas se va a través de algunas de las complejidades de las pruebas de espalda. ¿Por Backtest una estrategia? Respuestas rápidas a la pregunta: para determinar si una teoría o constructo hipotético es válido en la prueba histórica para resumir el desempeño hipotético general de un sistema y analizar sus diversos aspectos con el fin de aislar sus puntos fuertes y débiles. el propósito de probar un patrón o un sistema de comercio es simplemente para averiguar lo que funciona mejor sobre la base de lo que había funcionado mejor en el pasado. Usted prueba de conducir un coche antes de comprarlo; no hay ninguna razón por qué no debe probar su estrategia de negociación antes de aplicarlo. ¿Cuál es Backtesting? Definición de backtesting de investopedia Backtesting es un componente clave del desarrollo efectivo del sistema de comercio. Esto se logra mediante la reconstrucción, con datos históricos, oficios que se habrían producido en el pasado el uso de reglas definidas por una estrategia determinada. El resultado ofrece estadísticas que se pueden utilizar para medir la eficacia de la estrategia. Con estos datos, los operadores pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar fallas técnicas o teóricas, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarlo a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que ha funcionado bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, ya la inversa, cualquier estrategia que funcionó mal en el pasado es probable que un mal desempeño en el futuro. Este artículo echa un vistazo a lo que las aplicaciones se utilizan para backtest, qué tipo de datos se obtiene, y la forma de ponerlo a trabajar! Métricas importantes a considerar en el Backtesting Hay muchos factores comerciantes presten atención cuando se backtesting estrategias de negociación. Una prueba de nuevo a fondo de un sistema de comercio debe incluir la siguiente información. Aquí está una lista de las cosas más importantes para recordar mientras backtesting: Número de años analizados: Aunque es deseable probar tantos datos como sea posible, el mínimo debe ser de al-menos 4 últimos años de datos históricos recientes. A menudo las personas prueban los datos del mercado alcista anterior si se imaginan que el mercado actual se asemeja a un mercado alcista, y viceversa. El tramo de datos más importante es la más reciente, ya que es lo que la fase actual del mercado es, como usted quiere que sus oficios para trabajar allí. Número de operaciones analizadas: Más importante que el número de años analizados es el número de operaciones analizadas. Un patrón típico debe generar por lo menos 20 a 25 operaciones durante el período de prueba con el fin de apoyar a la significación estadística de los resultados de back-testing. Sería un error suponer que un patrón que se había formado sólo un par de veces en el pasado es una guía o referencia a una buena oportunidad comercial en el futuro. Es posible que tal vez haya llegado a través del término llamado exactitud durante la lectura de las estadísticas. Precisión generalmente aumenta a medida que el número de muestras se hace más grande y la medición de la desviación o error se vuelve proporcionalmente menor. La exactitud se calculó como sigue: Precisión = (1- (1 / raíz cuadrada del tamaño de la muestra)) * 100. Este concepto se puede extender a el número de operaciones analizadas. Por ejemplo, con una muestra de cuatro operaciones, el error es 50%. Si un sistema ha tenido sólo 4 oficios, sean rentables o pérdida de decisiones, es muy difícil sacar conclusiones acerca de las expectativas de rendimiento. Para reducir el error y el 10%, el tamaño de la muestra tiene que ser 100 operaciones. Pero esto podría ser difícil con respecto a un sistema que podría generar sólo 3 o 4 operaciones en un año. Para compensar esto, el patrón idéntico se puede aplicar a otros mercados y por lo tanto el tamaño de la muestra aumentó. Al mantener el error de la muestra a no más de 20%, el riesgo de pequeño tamaño de la muestra puede ser minimizado. Oficios porcentaje de victorias: Esto no es tan importante como uno podría pensar. En realidad, pocos patrones tienen más de 70 por ciento de ganar el comercio. Los patrones que son correctas tan poco como 35 por ciento del tiempo todavía puede ser un buen sistema, mientras que los sistemas que sean precisos hasta en un 90 por ciento del tiempo puede ser malos sistemas. Utilidad Bruta: es la suma de los puntos generados por todos los oficios rentables Pérdida total: es la suma de los puntos generados por todas las operaciones de toma de pérdida El beneficio neto total: es la pérdida bruta menos la utilidad bruta El beneficio neto total%: es la suma de todos los oficios de utilidad o pérdida en términos porcentuales se suman Beneficio medio por operación: Esta medida le dice lo que el beneficio medio por operación para todos los oficios ha sido, menos la comisión y el deslizamiento. El beneficio medio por cifra de comercio es importante que considere todos los beneficios y las pérdidas. Algunas personas podrían cuestionar y legítimamente, también si, por ejemplo, una ganancia media de 40 puntos variaría en gran medida del valor XJO subyacente. Por ejemplo, un aumento de 40 puntos se traduce en menos del 1 porcentaje de ganancia cuando el XJO se cotiza por encima de 4.000 niveles, en lugar de un aumento de 2 puntos porcentuales cuando la XJO está operando por debajo de 2.000 niveles. Por lo tanto, es importante para ver los detalles de la operación en términos porcentuales también. La mediana de ganancias por el comercio: en la teoría de la probabilidad y la estadística, la mediana es descrito como el valor numérico que separa la mitad superior de una muestra, una población o una distribución de probabilidad, a partir de la mitad inferior. La mediana de una lista finita de números se puede encontrar mediante la organización de todas las observaciones desde el valor más bajo al más alto valor y recoger el del medio. Si hay un número par de observaciones, entonces no existe un único valor medio; La mediana es entonces por lo general define como la media de los dos valores medios. La mediana se puede utilizar como una medida de la ubicación cuando se sesga una distribución, por lo que, es importante ver el beneficio medio por operación (y porcentaje de ganancia por el comercio también) para estar en las estrategias de comercio favorecen. Por ejemplo, si el beneficio medio por operación es, digamos 0,5% y el beneficio medio por operación es de -0,2%, evitar el sistema. Mayor comercial única perdedora: Esta medida indica qué parte de la reducción es el resultado de una sola pérdida de comercio. En el comercio de la vida real, esto le ayuda a ajustar la pérdida inicial de parada. Por ejemplo, si la media del comercio perdedor era $ A 1000 y el más grande de comercio solo perdedor era $ A 8000, como se puede adivinar fácilmente, una buena parte de la media del comercio perdedora está a cargo de la pérdida de comercio más grande. Si usted tuviera una mejor manera de gestionar el mayor perdedor, el rendimiento general del sistema sería mucho mejor. Usted debe investigar más a fondo la causa de las operaciones perdedoras más grandes. En el comercio de la vida real esté preparado para encontrarse con un aún mayor pérdida más grande, que lanza por los resultados de la espalda probado y prepárate para manejar esta situación. Más grande de comercio solo ganador: Esto es más importante que el mayor comercio solo perdedor. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, su beneficio hipotético total fue de $ A50,000. y decir $ A 37.500 de este se atribuye a un solo comercio (por ejemplo corto con 5X apalancamiento. como creías en venta en la estrategia de mayo a finales de abril de 2012 y cubierto a finales de mayo de 2012), entonces lo que tienes es un promedio distorsionada cifra comercio. A menudo es una buena idea para quitar un solo comercio tan excepcional de los resultados globales y volver a calcular el rendimiento del sistema con el fin de confirmar si el sistema de comercio es en realidad lo suficientemente bueno para el comercio. En el comercio de la vida real, ser lo más realista posible y estar preparado que nunca puede encontrarse con que el comercio ganador más grande derivada de la parte de atrás probado resultados. Factor de beneficio: factor de ganancia es la ganancia bruta del sistema dividido por pérdida bruta. Busque sistemas que tienen un factor de ganancia de 2.5, o superior. Factor de beneficio ajustado de valores atípicos: Con un patrón de comercio, usted va a tener una o dos victorias excepcionales. Las posibilidades de que estas operaciones se repiten en el futuro son muy escasas y no deben ser considerados en el resumen general del rendimiento. A menudo es una buena idea para eliminar el comercio ganador individual más grande al calcular el factor de beneficio atípico ajustado. Y es cierto factor de beneficio atípico ajustado se calcula de este libro en la presentación de resumen de rendimiento backtest. Es posible que desee considerar la eliminación de incluso los mejores 5% ganadores. Por ejemplo, si el número de operaciones es de 40 años, luego retire top 2 ganadores más grandes, si el número de operaciones es de 60, y luego retire top 3 ganadores más grandes. Busque sistemas de negociación con un factor de beneficio atípico ajustado de más de 2. Número máximo de perdedores consecutivos / ganadores: El número máximo de victorias consecutivas y perder generada es, más de las veces, puramente psicológico. Incluso el uso de un patrón de comercio excelente hay garantía de que usted sólo tendrá que ganar el comercio en la serie todo el tiempo. En otras palabras, no están obligados a ser una serie de operaciones perdedoras consecutivas. Pero no muchos comerciantes tienen la capacidad de mantener su disciplina a través de cuatro o más sucesiva ganar / perder los oficios comerciales. Incluso en la tercera derrota consecutiva, que puedes encontrar muchos comerciantes listos para abandonar su sistema, pensando que, o bien el sistema está pasando por mala racha. Para ser un ganador sería necesario para capear tales tormentas y ser capaz de tomar diez o más derrotas consecutivas en la zancada de uno. Hay otro problema que algunos de los comerciantes se encuentran con, pensando que su sistema está pasando por una racha de victorias fluky después de golpear 4 o más ganadores consecutivos. Recuerde Negro Caviar tiene actualmente una racha ganadora de 23 de 23. El punto que estamos tratando de hacer aquí es, la mente humana no puede relacionarse fácilmente con una cadena ininterrumpida de éxitos. Todos nosotros esperamos un fallo ocurra después de una exitosa carrera. Y una vez un buen centro se ha roto, una vez más esperamos para el éxito. En el comercio, sin embargo, si usted está en una racha ganadora clara, seguir adelante. No permita que el temor a la pérdida de detenerte en tus rachas ganadoras, en fin, como dicen en los manuales de comercio, "Que ganadores correr, no a los perdedores" Aumentar durante máx racha ganadora. es la suma de las ganancias en términos de puntos durante el período en que la estrategia de negociación tuvo ganadores consecutivos como máximo, simplemente adición de todas las operaciones rentables en términos de puntos. Aumentar durante máx racha ganadora%: es la suma de las ganancias en términos porcentuales durante el período en que la estrategia de negociación tuvo ganadores consecutivos como máximo, simplemente adición de todas las operaciones rentables en términos porcentuales. Pérdida durante máx racha perdedora: es la suma de todas las pérdidas hacer operaciones en términos de puntos durante el período en que la estrategia de negociación tuvo perdedores consecutivos como máximo, simplemente adición de todos los oficios deficitarios en términos de puntos. Pérdida durante máx racha perdedora%: es la suma de todas las pérdidas hacer operaciones en términos porcentuales durante el período en que la estrategia de negociación tuvo perdedores consecutivos como máximo, simplemente adición de toda la pérdida hacer operaciones en términos porcentuales. La pérdida máxima: Este es uno de los aspectos más importantes de un sistema de comercio. Una gran reducción es un factor negativo. La pérdida máxima es la mayor pérdida de pico a valle de la curva de beneficios histórico de un sistema de comercio. La pérdida máxima se puede presentar en términos absolutos en dólares. La pérdida máxima (%): Como se discutió anteriormente, aspiración máxima es la mayor pérdida de pico a valle - en términos absolutos Dollar - de la ganancia histórica del sistema de comercio. Ahora, supongamos que usted desea para determinar la eficacia de una estrategia de negociación en cuanto a los rendimientos totales se presentó en su capital inicial. En ese caso, podemos calcular la reducción máxima en porcentaje del capital inicial. Este material anterior se reproduce desde el XJO Quant. Alta probabilidad configuraciones de comercio en ASX Índice 200. Miembros de juego Trading pueden aprovechar 30% de descuento con cupón de descuento TRGAME. Segunda parte seguirá el próximo viernes